Theo truyền thuyết kể lại thì Tỳ Hưu là một loài thần thú và là con thứ chín của Rồng. Hình dáng Tỳ Hưu có những điểm rất đặc biệt, hội tụ nhiều nét đẹp của các con vật khác. Tỳ Hưu được sách cổ miêu tả lại như sau: Đầu kỳ lân, sừng dài, mình sư tử, thân nhiều vảy, bụng phình to, miệng rất rộng, mông bự nhưng lại không có hậu môn.

Thoạt nhìn, Tỳ hưu trông rất hung hãn, dữ tợn nhưng toát lên thần khí dũng mãnh, đầy sức mạnh.